Publication
Risco de uma carteira composta pelos bancos Portugueses cotados na Euronext Lisbon
| dc.contributor.author | Gomes, Paulo Jorge Ribeiro | |
| dc.contributor.author | Monte, Ana Paula | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-12T08:37:33Z | |
| dc.date.available | 2018-04-12T08:37:33Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo calcular o risco para um investidor com uma carteira de ativos composta pelos bancos portugueses cotados na Euronext Lisbon, utilizando series de cotações históricas para o período de 2000 até 2015, de modo a verificar as alterações no risco da carteira com a crise de 2008 e se as alterações introduzidas no setor contribuíram para a diminuição do risco. Apresenta-se e analisa-se os diversos acordos de Basileia e sua evolução bem como as alterações que foram introduzidas pelo Basileia III com possíveis impactos no risco de carteiras de ativos. Para calcular o risco da carteira recorreu-se à metodologia Value-at-risk (VaR) através da Simulação Histórica e da Simulação de Monte Carlo. O período de 2000 - 2015 foi dividido em subperíodos para que fosse possível verificar o comportamento do VaR em períodos de estabilidade e crise económica e também o antes e depois da implementação do acordo Basileia III. Em ambas as metodologias para o cálculo do VaR utilizadas foi possível verificar que o VaR cresceu no período de crise (ano 2008) e que as alterações introduzidas no setor parecem não ter sido suficientes para que o risco para o investidor diminuísse, visto que no período pós-crise os valores de VaR obtidos dão indícios de continuarem a crescer. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Gomes, Paulo; Monte, Ana Paula (2017). Risco de uma carteira composta pelos bancos portugueses cotados na Euronext Lisbon. In IV Encontro de Jovens Investigadores do Instituto Politécnico de Bragança: livro de resumos. Bragança. ISBN 978-972-745-218-7 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-972-745-218-7 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/16983 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/14364 | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | VaR | pt_PT |
| dc.subject | Simulação de monte carlo | pt_PT |
| dc.subject | Simulação histórica | pt_PT |
| dc.title | Risco de uma carteira composta pelos bancos Portugueses cotados na Euronext Lisbon | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Instituto Politécnico de Bragança, Bragança (Portugal) | pt_PT |
| oaire.citation.title | IV Encontro de Jovens Investigadores do Instituto Politécnico de Bragança: livro de resumos | pt_PT |
| person.familyName | Monte | |
| person.givenName | Ana Paula | |
| person.identifier.ciencia-id | 531F-8D14-F89E | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9936-0142 | |
| person.identifier.rid | F-7469-2012 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57202852398 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 1ac2a8f5-4d37-4913-bd74-e6a0a7206521 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1ac2a8f5-4d37-4913-bd74-e6a0a7206521 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Gomes&Monte_2016 EJI Livro de Resumos.pdf
- Size:
- 134.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.75 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: